- ISIN
- US5574926839
- CUSIP
- 557492683
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 16 дек. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BVAOX
Madison Small Cap Fund (BVAOX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции BVAOX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BVAOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,072.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Small Cap Fund (BVAOX) показал доход в 7.74% с начала года и 7.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BVAOX составила -2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Madison Small Cap Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- -2.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BVAOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был сент. 2019 г. с доходностью -58.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BVAOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 3 сент. 2019 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 2.60% | -6.82% | 6.69% | 0.29% | 0.59% | 7.74% | ||||||
| 2025 | 3.45% | -4.87% | -7.55% | -2.72% | 3.50% | 3.57% | -2.05% | 1.71% | -1.22% | -0.19% | -0.76% | 0.38% | -7.16% |
| 2024 | -0.79% | 8.43% | 3.57% | -4.51% | 5.00% | -1.32% | 5.18% | -0.93% | 2.06% | 0.67% | 9.17% | -5.44% | 21.83% |
| 2023 | 11.62% | -1.43% | -3.93% | -2.16% | -1.10% | 8.57% | 3.69% | -4.55% | -5.08% | -4.91% | 5.97% | 10.40% | 16.06% |
| 2022 | -6.69% | -1.14% | 0.35% | -8.55% | -1.16% | -9.85% | 6.60% | -4.26% | -7.00% | 6.61% | 4.06% | -4.80% | -24.38% |
| 2021 | 4.06% | 6.19% | 2.91% | 3.64% | 2.15% | 0.38% | -1.33% | 0.96% | -4.33% | 4.46% | -4.02% | 4.23% | 20.38% |
Метрики бенчмарка
Madison Small Cap Fund has an annualized alpha of 0.13%, beta of 0.95, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 107.76% of S&P 500 Index downside but only 99.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.56, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 99.11%
- Участие в снижении
- 107.76%
Комиссия
Комиссия BVAOX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVAOX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BVAOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.93 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 13.52 | -11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.09 | $0.03 | $0.48 | $3.47 | $0.86 | $2.25 | $6.25 | $0.00 | $1.67 | $2.87 |
Дивидендный доход | 9.34% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.47 | $3.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Small Cap Fund показал максимальную просадку в 75.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Madison Small Cap Fund составляет 37.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -75.76%март 2020 г. | 1y 8mo | — | 7y 10moиюль 2018 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -66.17%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.10%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 3moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.64%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 15d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -23.96%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 25d | 6mo 13dапр. 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| BVAOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -56.78% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -9.10% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -18.90% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -25.43% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -33.92% | -41.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -0.74% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -10.72% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 1.97% | +2.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BVAOX
Добавьте Madison Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BVAOX