Сравнение BVAOX с SCMIX
BVAOX (Madison Small Cap Fund) and SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) are both mutual funds - BVAOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while SCMIX is a Technology Equities fund actively managed by Columbia. Over the past 10 years, BVAOX returned -2.54%/yr vs 28.26%/yr for SCMIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BVAOX charges 1.10%/yr vs 0.89%/yr for SCMIX.
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и SCMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVAOX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у SCMIX с доходностью 57.34%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям SCMIX по среднегодовой доходности: -2.54% против 28.26% соответственно.
BVAOX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- -2.54%
SCMIX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 57.34%
- 6 месяцев
- 51.43%
- 1 год
- 122.97%
- 3 года*
- 47.58%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 28.26%
Сравнение доходности по годам BVAOX и SCMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 7.01% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 57.34% | 37.73% | 27.06% | 44.68% | -30.96% | 39.37% | 44.85% | 54.60% | -7.81% | 34.46% |
Correlation
The correlation between BVAOX and SCMIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between BVAOX and SCMIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAOX vs. SCMIX — Ранг доходности на риск
BVAOX
SCMIX
Сравнение BVAOX c SCMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVAOX | SCMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.68 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 10.19 | -9.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 39.54 | -37.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAOX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 4.81 | -4.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.01 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 1.09 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и SCMIX
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки SCMIX в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и SCMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAOX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -50.85% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -12.32% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -29.08% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -37.18% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -37.18% | -38.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.85% | -0.94% | -36.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -9.41% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.17% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и SCMIX
Текущая волатильность для Madison Small Cap Fund (BVAOX) составляет 4.59%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAOX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 7.41% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 20.05% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 26.12% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 26.21% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.25% | 26.13% | +2.12% |
Сравнение комиссий BVAOX и SCMIX
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCMIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и SCMIX
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности SCMIX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 9.40% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 5.04% | 7.93% | 12.11% | 4.52% | 8.08% | 10.45% | 9.38% | 10.47% | 11.30% | 10.48% | 7.88% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
BVAOX and SCMIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCMIX has higher volatility (7.41%) compared to BVAOX (4.59%). In terms of maximum drawdown, BVAOX dropped -75.76% vs SCMIX's -50.85%.
SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVAOX и SCMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор