Сравнение BVAOX с SCMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. SCMIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и SCMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVAOX и SCMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.10% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 5.82% | 37.73% | 27.06% | 44.68% | -30.96% | 39.37% | 44.85% | 54.60% | -7.81% | 34.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SCMIX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям SCMIX по среднегодовой доходности: -2.73% против 23.23% соответственно.
BVAOX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- -2.73%
SCMIX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 65.73%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 23.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и SCMIX
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCMIX в 0.89%.
Доходность на риск
BVAOX vs. SCMIX — Ранг доходности на риск
BVAOX
SCMIX
Сравнение BVAOX c SCMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVAOX | SCMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.19 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.76 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.50 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 17.00 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAOX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.19 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.67 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.90 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BVAOX и SCMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и SCMIX
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности SCMIX в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.05% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 7.50% | 7.93% | 12.11% | 4.52% | 8.08% | 10.45% | 9.38% | 10.47% | 11.30% | 10.48% | 7.88% | 10.40% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и SCMIX
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки SCMIX в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и SCMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVAOX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -50.85% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.88% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -37.18% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -37.18% | -38.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.86% | -7.01% | -34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -9.47% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.94% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и SCMIX
Текущая волатильность для Madison Small Cap Fund (BVAOX) составляет 6.53%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVAOX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 11.14% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 21.67% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 31.00% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 26.07% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 25.99% | +2.24% |