Сравнение MAGS с YBTC
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 32.45% vs -36.84% for YBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | 22.99% | 60.99% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 58.55% |
Correlation
The correlation between MAGS and YBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. YBTC — Ранг доходности на риск
MAGS
YBTC
Сравнение MAGS c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.84 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.78 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -1.43 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.94 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.13 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и YBTC
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -47.09% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -47.09% | +28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -45.60% | +43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -12.94% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 25.85% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и YBTC
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 4.89%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 8.73% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 31.30% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 39.25% | -19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 40.82% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.93% | 40.82% | -14.89% |
Сравнение комиссий MAGS и YBTC
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и YBTC
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and YBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.73%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, MAGS leads with 32.45% vs -36.84% for YBTC. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 32.45% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 1.41% for MAGS.
MAGS is categorized as Technology Equities, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.95% for YBTC.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор