PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. MAGS is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 16.18%/yr for XLE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и XLE

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%0.42%

Correlation

The correlation between MAGS and XLE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between MAGS and XLE has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов MAGS и XLE

Секторы
MAGS
XLE

Технологии

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
XLE

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
XLE

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

XLE

-

Энергетика

MAGS

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

MAGS

-

XLE

-

Здравоохранение

MAGS

-

XLE

-

Промышленность

MAGS

-

XLE

-

Недвижимость

MAGS

-

XLE

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MAGS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.82

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.40

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.10

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

8.63

-4.43

MAGS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и XLE

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-71.26%

+41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-12.05%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-20.14%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-8.01%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-17.97%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.32%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и XLE

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.26%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

16.79%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

20.57%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

26.05%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

29.58%

-3.61%

Сравнение комиссий MAGS и XLE

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и XLE

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and XLE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs XLE's -71.26%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 16.18% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 16.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.50% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор