PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. MAGS is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 33.16%/yr vs 18.65%/yr for VEA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%.

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и VEA

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%8.21%

Correlation

The correlation between MAGS and VEA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.52

The correlation between MAGS and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и VEA

Секторы
MAGS
VEA

Технологии

15.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.4%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

19.2%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

MAGS
15.3%
VEA
13.8%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.3%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.1%
VEA
3.4%

Сырьевые материалы

MAGS

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

VEA
5.6%

Энергетика

MAGS

-

VEA
5.4%

Финансовые услуги

MAGS

-

VEA
23.3%

Здравоохранение

MAGS

-

VEA
8.2%

Промышленность

MAGS

-

VEA
19.2%

Недвижимость

MAGS

-

VEA
2.7%

Коммунальные услуги

MAGS

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

MAGS vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.75

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.39

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.42

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

9.39

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.24

+1.25

Просадки

Сравнение просадок MAGS и VEA

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-60.68%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-11.63%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-13.45%

-16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.40%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-13.29%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.00%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и VEA

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.89% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.03%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

13.91%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

16.15%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

16.63%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

17.40%

+8.59%

Сравнение комиссий MAGS и VEA

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и VEA

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and VEA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.16% vs 18.65% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.16% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.47% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор