PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с VCMDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 13.99%/yr for VCMDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 17.07%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCMDX

1 день
-0.62%
1 месяц
-7.98%
С начала года
17.07%
6 месяцев
18.44%
1 год
27.78%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и VCMDX

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.07%18.20%5.27%-4.87%

Correlation

The correlation between MAGS and VCMDX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.06

The correlation between MAGS and VCMDX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

MAGS vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.86

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.42

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.51

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

10.76

-6.56

MAGS vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и VCMDX

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-26.67%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-7.98%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-9.90%

-20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-7.98%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-10.84%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.60%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и VCMDX

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.17%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

12.90%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

15.07%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

15.87%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

15.39%

+10.58%

Сравнение комиссий MAGS и VCMDX

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и VCMDX

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VCMDX в 12.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.99%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and VCMDX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.86%) compared to VCMDX (4.17%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор