PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGS с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с TPYP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. MAGS is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 30.91%/yr vs 25.90%/yr for TPYP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 25.44%.

MAGS

1 день
-1.30%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
4.66%
С начала года
3.27%
1 год
22.08%
3 года*
30.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.14%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
24.02%
С начала года
25.44%
1 год
28.86%
3 года*
25.90%
5 лет*
19.93%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и TPYP

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.27%22.99%63.97%35.74%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		25.44%7.59%37.37%8.89%

Correlation

The correlation between MAGS and TPYP is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.03

The correlation between MAGS and TPYP shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAGS и TPYP

Секторы
MAGS
TPYP

Технологии

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.7%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

MAGS
12.1%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.8%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

MAGS
6.3%
TPYP

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

TPYP

-

Энергетика

MAGS

-

TPYP
68.7%

Финансовые услуги

MAGS

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

MAGS

-

TPYP

-

Промышленность

MAGS

-

TPYP
0.1%

Недвижимость

MAGS

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

MAGS vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.11

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.97

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.24

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

10.13

-6.45

MAGS vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и TPYP

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-51.91%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-6.84%

-11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-13.17%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-1.03%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-7.85%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

2.86%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и TPYP

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.12%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

10.89%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

13.73%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

17.44%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

21.90%

+4.11%

Сравнение комиссий MAGS и TPYP

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и TPYP

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TPYP в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.15%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and TPYP have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (7.86%) compared to TPYP (5.12%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs TPYP's -51.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 30.91% vs 25.90% for TPYP. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 30.91% return vs 25.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.43% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Tortoise. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор