PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 31.34% vs 23.44% for TIME. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 9.82%.

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и TIME

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%25.28%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between MAGS and TIME is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.72

The correlation between MAGS and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и TIME

Секторы
MAGS
TIME

Технологии

15.3%
38.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
17.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

3.2%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

MAGS
15.3%
TIME
38.5%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
TIME
13.8%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
TIME
17.4%

Сырьевые материалы

MAGS

-

TIME
3.0%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

TIME
10.1%

Энергетика

MAGS

-

TIME
8.4%

Финансовые услуги

MAGS

-

TIME
3.2%

Здравоохранение

MAGS

-

TIME
0.5%

Промышленность

MAGS

-

TIME
1.0%

Недвижимость

MAGS

-

TIME

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

MAGS vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.78

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.40

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.80

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

6.63

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.80

+0.74

Просадки

Сравнение просадок MAGS и TIME

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-24.26%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-13.09%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.74%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.60%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.55%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и TIME

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.48%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

10.14%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

13.27%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

17.62%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

17.62%

+8.32%

Сравнение комиссий MAGS и TIME

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и TIME

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and TIME have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (4.80%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, MAGS leads with 31.34% vs 23.44% for TIME. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 31.34% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 1.43% for MAGS.

They also come from different issuers: Roundhill and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор