PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. MAGS is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 34.19%/yr vs 42.27%/yr for SPMO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и SPMO

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%18.28%

Correlation

The correlation between MAGS and SPMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.71

The correlation between MAGS and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и SPMO

Секторы
MAGS
SPMO

Технологии

15.3%
52.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

MAGS
15.3%
SPMO
52.6%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
SPMO
9.2%

Сырьевые материалы

MAGS

-

SPMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

SPMO
4.3%

Энергетика

MAGS

-

SPMO
3.4%

Финансовые услуги

MAGS

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

MAGS

-

SPMO
6.7%

Промышленность

MAGS

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

MAGS

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

MAGS

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

MAGS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.49

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.38

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.47

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

13.52

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.49

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.00

+0.56

Просадки

Сравнение просадок MAGS и SPMO

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-30.95%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-12.70%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-20.13%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.46%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.60%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.26%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и SPMO

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 4.89%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.39%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

14.49%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

17.70%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

19.30%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

20.31%

+5.62%

Сравнение комиссий MAGS и SPMO

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и SPMO

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and SPMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 42.27% vs 34.19% for MAGS. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 42.27% return vs 34.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.66% for SPMO.

MAGS is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор