PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с QQQU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU).

MAGS и QQQU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и QQQU

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%41.00%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-22.68%32.87%81.85%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у QQQU с доходностью -22.68%.

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQU

1 день
2.67%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-22.68%
6 месяцев
-19.92%
1 год
45.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOOQQQU с BITX

Сравнение комиссий MAGS и QQQU

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQU в 1.07%.

QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGS vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSQQQUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.82

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.49

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.40

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

4.44

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQU равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSQQQUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.66

+0.70

Корреляция

Корреляция между MAGS и QQQU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и QQQU

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности QQQU в 12.41%

TTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		12.41%9.62%2.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и QQQU

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QQQU.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-53.70%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-36.29%

+17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-28.64%

+14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-13.68%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

11.44%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и QQQU

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

16.87%

-8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

31.03%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

55.55%

-26.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

54.08%

-27.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

54.08%

-27.80%