PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с QQQU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%). MAGS is actively managed, while QQQU is passively managed. Over the past year, MAGS returned 32.45% vs 62.95% for QQQU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MAGS charges 0.29%/yr vs 1.07%/yr for QQQU.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у QQQU с доходностью 6.21%.

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и QQQU

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%41.00%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%

Correlation

The correlation between MAGS and QQQU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.99

The correlation between MAGS and QQQU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и QQQU

Секторы
MAGS
QQQU

Технологии

15.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
QQQU
15.8%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
QQQU
10.7%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
QQQU
10.3%

Сырьевые материалы

MAGS

-

QQQU

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

QQQU

-

Энергетика

MAGS

-

QQQU

-

Финансовые услуги

MAGS

-

QQQU

-

Здравоохранение

MAGS

-

QQQU

-

Промышленность

MAGS

-

QQQU

-

Недвижимость

MAGS

-

QQQU

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

QQQU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOOQQQU с BITX

Доходность на риск

MAGS vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSQQQUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.59

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.10

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.74

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

5.44

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQU равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSQQQUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.99

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MAGS и QQQU

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QQQU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-53.70%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-36.29%

+17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-5.13%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-13.33%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

11.62%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и QQQU

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 4.89%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

9.51%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

28.27%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

39.92%

-19.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

52.96%

-27.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

52.96%

-27.03%

Сравнение комиссий MAGS и QQQU

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQU в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и QQQU

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности QQQU в 9.03%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MAGS and QQQU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQU has higher volatility (9.51%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs QQQU's -53.70%.

On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs 32.45% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs 32.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 1.41% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while QQQU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 1.07% for QQQU.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и QQQU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор