PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGS с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с QBIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 22.08% vs 20.43% for QBIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у QBIG с доходностью 5.06%.

MAGS

1 день
-1.30%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
4.66%
С начала года
3.27%
1 год
22.08%
3 года*
30.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

QBIG

1 день
-1.51%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.93%
С начала года
5.06%
1 год
20.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и QBIG

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.27%22.99%3.57%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		5.06%21.46%3.04%

Correlation

The correlation between MAGS and QBIG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between MAGS and QBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и QBIG

Секторы
MAGS
QBIG

Технологии

12.1%
58.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
23.9%

Коммуникационные услуги

6.3%
17.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
12.1%
QBIG
58.7%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.8%
QBIG
23.9%

Коммуникационные услуги

MAGS
6.3%
QBIG
17.4%

Сырьевые материалы

MAGS

-

QBIG

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

QBIG

-

Энергетика

MAGS

-

QBIG

-

Финансовые услуги

MAGS

-

QBIG
10.5%

Здравоохранение

MAGS

-

QBIG

-

Промышленность

MAGS

-

QBIG

-

Недвижимость

MAGS

-

QBIG

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

QBIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с FNGSQBIG с AIPOQBIG с QLD

Доходность на риск

MAGS vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSQBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.99

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.43

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

2.93

+0.74

MAGS vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBIG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и QBIG

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, примерно равная максимальной просадке QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-30.33%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-19.70%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-6.67%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-7.12%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

6.98%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и QBIG

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Invesco Top QQQ ETF (QBIG) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.98%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

16.37%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

20.83%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

27.20%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

27.20%

-1.19%

Сравнение комиссий MAGS и QBIG

И MAGS, и QBIG имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и QBIG

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAGS and QBIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGS has higher volatility (7.86%) compared to QBIG (6.98%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs QBIG's -30.33%.

On 1-year performance, MAGS leads with 22.08% vs 20.43% for QBIG. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, QBIG has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 22.08% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS and QBIG have the same expense ratio: 0.29% per year.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for QBIG.

MAGS is categorized as Technology Equities, while QBIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и QBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор