PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGS с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с QBIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 20.55% vs 21.99% for QBIG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. MAGS charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for QBIG.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у QBIG с доходностью 8.63%.

MAGS

1 день
-0.78%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
6.76%
С начала года
3.73%
1 год
20.55%
3 года*
31.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.96%

QBIG

1 день
-0.24%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.37%
С начала года
8.63%
1 год
21.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF
$361.59M$320.62M$295.67M

QBIG

Invesco Top QQQ ETF
$322.33K$277.36K$272.51K

Сравнение доходности по годам MAGS и QBIG

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%3.57%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.63%21.46%3.04%

Correlation

The correlation between MAGS and QBIG is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between MAGS and QBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и QBIG

Секторы
MAGS
QBIG

Технологии

13.0%
60.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
18.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
21.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
13.0%
QBIG
60.9%

Коммуникационные услуги

MAGS
6.5%
QBIG
18.0%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.2%
QBIG
21.1%

Сырьевые материалы

MAGS

-

QBIG

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

QBIG

-

Энергетика

MAGS

-

QBIG

-

Финансовые услуги

MAGS

-

QBIG
10.5%

Здравоохранение

MAGS

-

QBIG

-

Промышленность

MAGS

-

QBIG

-

Недвижимость

MAGS

-

QBIG

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

QBIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с FNGSQBIG с AIPOQBIG с QLD

Доходность на риск

MAGS vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAGS c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSQBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.02

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.47

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

3.03

+0.23

MAGS vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBIG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и QBIG

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, примерно равная максимальной просадке QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-30.33%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-19.70%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-3.49%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.16%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

7.28%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и QBIG

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Invesco Top QQQ ETF (QBIG) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

8.08%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

17.14%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

21.68%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

27.32%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

27.32%

-1.20%

Сравнение комиссий MAGS и QBIG

MAGS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QBIG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и QBIG

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MAGS and QBIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGS has higher volatility (8.60%) compared to QBIG (8.08%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs QBIG's -30.33%.

On 1-year performance, QBIG leads with 21.99% vs 20.55% for MAGS. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBIG has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 21.99% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for QBIG.

MAGS is categorized as Technology Equities, while QBIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for MAGS and 0.29% for QBIG.

QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и QBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор