PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с QBIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG).

MAGS и QBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и QBIG

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%1.78%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.30%21.46%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у QBIG с доходностью -10.30%.

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBIG

1 день
1.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-8.80%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с QQHQBIG с XLG

Сравнение комиссий MAGS и QBIG

И MAGS, и QBIG имеют комиссию равную 0.29%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
QBIG
Invesco Top QQQ ETF

Доходность на риск

MAGS vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSQBIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.69

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

5.02

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBIG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSQBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.33

+1.03

Корреляция

Корреляция между MAGS и QBIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и QBIG

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и QBIG

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, примерно равная максимальной просадке QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QBIG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-30.33%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-19.70%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-15.20%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.41%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

6.13%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и QBIG

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Invesco Top QQQ ETF (QBIG) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

7.80%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

15.33%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

27.57%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

28.18%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

28.18%

-1.90%