PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBIG с QLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QBIG и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности QBIG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBIG и QLD

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.30%21.46%3.04%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%.

QBIG

1 день
1.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-8.80%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с XLG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий QBIG и QLD

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
QBIG
Invesco Top QQQ ETF

Доходность на риск

QBIG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.46

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.27

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между QBIG и QLD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и QLD

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок QBIG и QLD

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QBIGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-83.13%

+52.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-25.13%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-18.15%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-18.30%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

7.75%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и QLD

Текущая волатильность для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) составляет 7.80%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что QBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBIGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

13.16%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

25.67%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

44.97%

-17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

44.76%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

44.47%

-16.29%