PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). QBIG is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, QBIG returned 35.93% vs 85.49% for QLD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

QBIG

1 день
-1.97%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.80%
6 месяцев
6.39%
1 год
35.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и QLD

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.80%21.46%3.04%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%-4.98%

Correlation

The correlation between QBIG and QLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between QBIG and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и QLD

Секторы
QBIG
QLD

Технологии

19.4%
53.8%

Финансовые услуги

14.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QBIG
19.4%
QLD
53.8%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
QLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
QLD
12.3%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
QLD
15.8%

Сырьевые материалы

QBIG

-

QLD
1.1%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

QLD
7.7%

Энергетика

QBIG

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

QBIG

-

QLD
4.2%

Промышленность

QBIG

-

QLD
2.8%

Недвижимость

QBIG

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

QBIG

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с AIPO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

QBIG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.70

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.16

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.42

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

11.92

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.60

+0.25

Просадки

Сравнение просадок QBIG и QLD

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-83.13%

+52.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-25.13%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.53%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-18.17%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

7.20%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и QLD

Текущая волатильность для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) составляет 5.32%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что QBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.90%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

24.08%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

31.85%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

44.74%

-17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

44.56%

-17.24%

Сравнение комиссий QBIG и QLD

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и QLD

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and QLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to QBIG (5.32%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 85.49% vs 35.93% for QBIG. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBIG has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 85.49% return vs 35.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор