Сравнение MAGS с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
MAGS и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 25.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и PSI
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
MAGS vs. PSI — Ранг доходности на риск
MAGS
PSI
Сравнение MAGS c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.39 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.87 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 5.63 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 20.32 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.39 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.51 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и PSI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и PSI
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и PSI
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -62.96% | +33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -18.67% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -7.31% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -16.05% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 5.17% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и PSI
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 15.33% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 29.78% | -14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 43.67% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 37.34% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 34.67% | -8.39% |