PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGS с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGS и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и PSI


2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-11.04%22.99%63.97%37.32%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
23.10%36.32%17.17%25.85%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.


MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Magnificent Seven ETF

Invesco Semiconductors ETF

Сравнение комиссий MAGS и PSI

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.


Доходность на риск

MAGS vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGSPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.39

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.87

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

5.63

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

20.32

-14.75

MAGS vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGSPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.39

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.51

+0.85

Корреляция

Корреляция между MAGS и PSI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и PSI

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности PSI в 0.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и PSI

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и PSI.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGSPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-62.96%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-18.67%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-7.31%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-16.05%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.17%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и PSI

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGSPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

15.33%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

29.78%

-14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

43.67%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

37.34%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

34.67%

-8.39%