Сравнение MAGS с PSI
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. MAGS is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 28.89%/yr vs 58.24%/yr for PSI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 114.01%.
MAGS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.70%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 114.01%
- 6 месяцев
- 108.82%
- 1 год
- 184.91%
- 3 года*
- 58.24%
- 5 лет*
- 32.63%
- 10 лет*
- 35.13%
Сравнение доходности по годам MAGS и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -4.97% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 114.01% | 36.32% | 17.17% | 25.09% |
Correlation
The correlation between MAGS and PSI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between MAGS and PSI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MAGS и PSI
Секторы
MAGS
PSI
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MAGS
PSI
Потребительский циклический сектор
MAGS
PSI
-
Коммуникационные услуги
MAGS
PSI
-
Сырьевые материалы
MAGS
-
PSI
-
Потребительский защитный сектор
MAGS
-
PSI
-
Энергетика
MAGS
-
PSI
-
Финансовые услуги
MAGS
-
PSI
-
Здравоохранение
MAGS
-
PSI
-
Промышленность
MAGS
-
PSI
Недвижимость
MAGS
-
PSI
-
Коммунальные услуги
MAGS
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. PSI — Ранг доходности на риск
MAGS
PSI
Сравнение MAGS c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.58 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 12.03 | -11.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 41.47 | -38.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и PSI
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -62.96% | +33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -15.48% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -41.07% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -8.51% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -15.90% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 4.48% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и PSI
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 7.13%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 21.88% | -14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 35.12% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 42.22% | -21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 38.83% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 35.60% | -9.59% |
Сравнение комиссий MAGS и PSI
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и PSI
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.56% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and PSI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (21.88%) compared to MAGS (7.13%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs PSI's -62.96%.
On 3-year performance, PSI leads with 58.24% vs 28.89% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSI has performed better with a 58.24% return vs 28.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
MAGS has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.03% for PSI.
MAGS is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор