PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGS с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с PLTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 22.08% vs -20.56% for PLTW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -31.68%.

MAGS

1 день
-1.30%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
4.66%
С начала года
3.27%
1 год
22.08%
3 года*
30.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и PLTW

2026 (YTD)2025
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.27%21.42%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%28.26%

Correlation

The correlation between MAGS and PLTW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between MAGS and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и PLTW

Секторы
MAGS
PLTW

Технологии

12.1%
20.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
12.1%
PLTW
20.0%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.8%
PLTW

-

Коммуникационные услуги

MAGS
6.3%
PLTW

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

PLTW

-

Энергетика

MAGS

-

PLTW

-

Финансовые услуги

MAGS

-

PLTW

-

Здравоохранение

MAGS

-

PLTW

-

Промышленность

MAGS

-

PLTW

-

Недвижимость

MAGS

-

PLTW

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

MAGS vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.33

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.09

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.36

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

-0.69

+4.36

MAGS vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и PLTW

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-57.27%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-57.27%

+38.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-44.12%

+40.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-24.49%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

29.84%

-23.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 7.86%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

18.73%

-10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

48.03%

-31.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

61.70%

-40.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

73.81%

-47.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

73.81%

-47.80%

Сравнение комиссий MAGS и PLTW

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и PLTW

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PLTW в 126.22%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and PLTW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (18.73%) compared to MAGS (7.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs PLTW's -57.27%.

On 1-year performance, MAGS leads with 22.08% vs -20.56% for PLTW. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 22.08% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 1.43% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.99% for PLTW.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор