PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с MAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 31.34% vs 13.34% for MAGY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -1.50%.

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и MAGY

2026 (YTD)2025
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%52.70%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-1.50%26.79%

Correlation

The correlation between MAGS and MAGY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between MAGS and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и MAGY

Секторы
MAGS
MAGY

Технологии

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
MAGY

-

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
MAGY

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
MAGY

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

MAGY

-

Энергетика

MAGS

-

MAGY

-

Финансовые услуги

MAGS

-

MAGY
99.9%

Здравоохранение

MAGS

-

MAGY

-

Промышленность

MAGS

-

MAGY

-

Недвижимость

MAGS

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCIMAGY с WDTE

Доходность на риск

MAGS vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.93

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.29

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.94

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

3.11

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.93

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MAGS и MAGY

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-14.29%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-14.29%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-3.64%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.69%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.29%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и MAGY

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.67%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

11.29%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

14.38%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

14.57%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

14.57%

+11.37%

Сравнение комиссий MAGS и MAGY

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и MAGY

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности MAGY в 37.35%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and MAGY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (4.80%) compared to MAGY (3.67%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, MAGS leads with 31.34% vs 13.34% for MAGY. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 31.34% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 1.43% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.99% for MAGY.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор