PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

MAGS и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и IDGT

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий MAGS и IDGT

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGS vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.63

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.20

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.94

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

11.26

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.15

+1.21

Корреляция

Корреляция между MAGS и IDGT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и IDGT

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и IDGT

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-77.95%

+48.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-12.23%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-1.06%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-20.04%

+15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.20%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и IDGT

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.50% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

8.17%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

15.15%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

21.60%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

23.03%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

23.14%

+3.14%