PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. MAGS is actively managed, while IDGT is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 34.19%/yr vs 26.10%/yr for IDGT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%.

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и IDGT

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.17%

Correlation

The correlation between MAGS and IDGT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов MAGS и IDGT

Секторы
MAGS
IDGT

Технологии

15.3%
60.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
IDGT
60.7%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
IDGT
4.8%

Сырьевые материалы

MAGS

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

IDGT

-

Энергетика

MAGS

-

IDGT

-

Финансовые услуги

MAGS

-

IDGT

-

Здравоохранение

MAGS

-

IDGT

-

Промышленность

MAGS

-

IDGT

-

Недвижимость

MAGS

-

IDGT
34.3%

Коммунальные услуги

MAGS

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

MAGS vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
3.11

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.94

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

7.49

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

22.44

-16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

3.11

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.18

+1.38

Просадки

Сравнение просадок MAGS и IDGT

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-77.95%

+48.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-8.45%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-23.74%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.10%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-19.91%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.82%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и IDGT

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 4.89%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.78%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

16.35%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

20.37%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

23.19%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

23.29%

+2.64%

Сравнение комиссий MAGS и IDGT

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и IDGT

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and IDGT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs IDGT's -77.95%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 26.10% for IDGT. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 26.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.72% for IDGT.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор