Сравнение MAGS с IAU
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. MAGS is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 29.07%/yr for IAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам MAGS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 3.34% |
Correlation
The correlation between MAGS and IAU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between MAGS and IAU shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. IAU — Ранг доходности на риск
MAGS
IAU
Сравнение MAGS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 2.83 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и IAU
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -45.14% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -24.40% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -24.40% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -22.03% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -15.97% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 8.47% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и IAU
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.70% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 23.94% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 27.17% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 18.16% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 16.02% | +9.95% |
Сравнение комиссий MAGS и IAU
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и IAU
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and IAU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs IAU's -45.14%.
On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 29.07% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 29.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for IAU.
MAGS is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.25% for IAU.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор