Сравнение MAGS с IAI
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. MAGS is actively managed, while IAI is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 28.06%/yr for IAI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.41%/yr for IAI.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и IAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 3.17%.
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам MAGS и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.17% | 25.80% | 34.37% | 23.65% |
Correlation
The correlation between MAGS and IAI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов MAGS и IAI
Секторы
MAGS
IAI
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MAGS
IAI
Потребительский циклический сектор
MAGS
IAI
-
Коммуникационные услуги
MAGS
IAI
-
Сырьевые материалы
MAGS
-
IAI
-
Потребительский защитный сектор
MAGS
-
IAI
-
Энергетика
MAGS
-
IAI
-
Финансовые услуги
MAGS
-
IAI
Здравоохранение
MAGS
-
IAI
-
Промышленность
MAGS
-
IAI
-
Недвижимость
MAGS
-
IAI
-
Коммунальные услуги
MAGS
-
IAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. IAI — Ранг доходности на риск
MAGS
IAI
Сравнение MAGS c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 3.33 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и IAI
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и IAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -75.46% | +45.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -16.52% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -23.14% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -2.81% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -22.63% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 5.80% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и IAI
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 5.86% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.98% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 15.34% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 19.44% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 21.48% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 22.85% | +3.12% |
Сравнение комиссий MAGS и IAI
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и IAI
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IAI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and IAI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAI has higher volatility (5.98%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs IAI's -75.46%.
On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 28.06% for IAI. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 28.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.
MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.05% for IAI.
MAGS is categorized as Technology Equities, while IAI is Financials Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.41% for IAI.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и IAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор