PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с GARP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. MAGS is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 31.05%/yr for GARP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.96%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и GARP

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%26.14%

Correlation

The correlation between MAGS and GARP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.83

The correlation between MAGS and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и GARP

Секторы
MAGS
GARP

Технологии

10.9%
55.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

7.2%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

MAGS
10.9%
GARP
55.2%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.9%
GARP
8.5%

Коммуникационные услуги

MAGS
5.9%
GARP
11.9%

Сырьевые материалы

MAGS

-

GARP
1.1%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

GARP

-

Энергетика

MAGS

-

GARP
2.9%

Финансовые услуги

MAGS

-

GARP
7.2%

Здравоохранение

MAGS

-

GARP
5.3%

Промышленность

MAGS

-

GARP
6.6%

Недвижимость

MAGS

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

MAGS

-

GARP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

MAGS vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.93

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.53

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.65

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

10.37

-6.16

MAGS vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и GARP

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-31.34%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-13.69%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-23.73%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-4.27%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-7.35%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.49%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и GARP

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.61%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

15.12%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

18.79%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

22.11%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

23.95%

+2.02%

Сравнение комиссий MAGS и GARP

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и GARP

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and GARP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (7.61%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 31.05% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 31.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.26% for GARP.

MAGS is categorized as Technology Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор