Сравнение MAGS с FSPCX
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 14.50%/yr for FSPCX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и FSPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -0.79%.
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам MAGS и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -0.79% | 3.45% | 28.44% | 15.76% |
Correlation
The correlation between MAGS and FSPCX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between MAGS and FSPCX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
MAGS
FSPCX
Сравнение MAGS c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.01 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.03 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и FSPCX
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и FSPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -69.48% | +39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -9.98% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -11.69% | -18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -5.50% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -9.70% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 4.98% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и FSPCX
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеют волатильность 5.86% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.74% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 11.31% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 15.53% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 17.59% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 20.12% | +5.85% |
Сравнение комиссий MAGS и FSPCX
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и FSPCX
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.74% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and FSPCX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (5.86%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs FSPCX's -69.48%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и FSPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор