Сравнение MAGS с BOXX
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. MAGS is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.84%/yr vs 4.70%/yr for BOXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.65%.
MAGS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.00% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.65% | 4.37% | 5.16% | 3.77% |
Correlation
The correlation between MAGS and BOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. BOXX — Ранг доходности на риск
MAGS
BOXX
Сравнение MAGS c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGS | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 9.40 | -8.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 59.06 | -57.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 519.27 | -514.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGS и BOXX
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -0.12% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -0.07% | -18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -0.12% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -0.01% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.00% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 0.01% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и BOXX
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 0.11% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 0.25% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 0.32% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 0.37% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 0.37% | +25.62% |
Сравнение комиссий MAGS и BOXX
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и BOXX
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and BOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (6.52%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs BOXX's -0.12%.
On 3-year performance, MAGS leads with 31.84% vs 4.70% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.84% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
MAGS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for BOXX.
MAGS is categorized as Technology Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.58 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор