Сравнение MAGS с AAPY
MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 31.34% vs 43.66% for AAPY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 14.66%.
MAGS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGS и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.73% | 22.99% | 63.97% | 17.75% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
Correlation
The correlation between MAGS and AAPY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between MAGS and AAPY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGS vs. AAPY — Ранг доходности на риск
MAGS
AAPY
Сравнение MAGS c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.03 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.23 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.05 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.87 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и AAPY
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, примерно равная максимальной просадке AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGS | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -29.22% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -14.47% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -1.55% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.34% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 5.32% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и AAPY
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 4.80%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGS | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.18% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 17.77% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 21.42% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 22.58% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 22.58% | +3.36% |
Сравнение комиссий MAGS и AAPY
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и AAPY
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности AAPY в 11.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
MAGS and AAPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (6.18%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 43.66% vs 31.34% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 43.66% return vs 31.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 1.43% for MAGS.
MAGS is categorized as Technology Equities, while AAPY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Kurv. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.99% for AAPY.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGS и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор