PortfoliosLab logo
Сравнение AAPY с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPY и BDGS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AAPY и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
31.32%
AAPY
BDGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.57

BDGS:

1.38

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.94

BDGS:

2.21

Коэф-т Омега

AAPY:

1.15

BDGS:

1.41

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.51

BDGS:

1.74

Коэф-т Мартина

AAPY:

2.02

BDGS:

8.46

Индекс Язвы

AAPY:

7.41%

BDGS:

1.88%

Дневная вол-ть

AAPY:

26.18%

BDGS:

11.49%

Макс. просадка

AAPY:

-29.22%

BDGS:

-9.12%

Текущая просадка

AAPY:

-16.97%

BDGS:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.42%.


AAPY

С начала года

-15.01%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-9.67%

1 год

13.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BDGS

С начала года

-0.42%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

4.15%

1 год

15.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и BDGS

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.85%.


График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPY: 0.99%
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDGS: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и BDGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPY: 0.57
BDGS: 1.38
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPY: 0.94
BDGS: 2.21
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAPY: 1.15
BDGS: 1.41
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPY: 0.51
BDGS: 1.74
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPY: 2.02
BDGS: 8.46

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.38
AAPY
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и BDGS

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.18%, что больше доходности BDGS в 1.82%


TTM20242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
22.18%17.15%2.17%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
1.82%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и BDGS

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-3.05%
AAPY
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и BDGS

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
9.08%
AAPY
BDGS