PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAPY и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.33%
13.51%
AAPY
BDGS

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 17.84%.


AAPY

С начала года

12.04%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

13.32%

1 год

13.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BDGS

С начала года

17.84%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

13.50%

1 год

18.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AAPYBDGS
Коэф-т Шарпа0.804.47
Коэф-т Сортино1.219.04
Коэф-т Омега1.172.73
Коэф-т Кальмара1.087.93
Коэф-т Мартина2.7647.79
Индекс Язвы5.00%0.40%
Дневная вол-ть17.21%4.23%
Макс. просадка-12.77%-5.38%
Текущая просадка-2.99%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и BDGS

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.85%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AAPY и BDGS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.804.47
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.219.04
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.172.73
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.087.93
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.7647.79
AAPY
BDGS

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.80
4.47
AAPY
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и BDGS

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности BDGS в 0.71%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.75%2.17%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.71%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и BDGS

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.77%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.99%
-0.02%
AAPY
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и BDGS

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
2.49%
AAPY
BDGS