PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPYBDGS
Дох-ть с нач. г.11.48%17.36%
Дох-ть за 1 год13.91%19.14%
Коэф-т Шарпа0.844.37
Коэф-т Сортино1.259.88
Коэф-т Омега1.182.93
Коэф-т Кальмара1.129.40
Коэф-т Мартина2.8758.37
Индекс Язвы4.98%0.38%
Дневная вол-ть17.05%5.13%
Макс. просадка-12.78%-5.38%
Текущая просадка-3.47%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AAPY и BDGS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и BDGS

С начала года, AAPY показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 17.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.05%
13.24%
AAPY
BDGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и BDGS

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.85%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.87
BDGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 58.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0058.37

Сравнение коэффициента Шарпа AAPY и BDGS

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12Wed 13
0.84
4.37
AAPY
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и BDGS

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности BDGS в 0.71%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.83%2.17%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.71%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и BDGS

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
-0.42%
AAPY
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и BDGS

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
2.38%
AAPY
BDGS