PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAPY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.84%
14.91%
AAPY
YMAG

Доходность по периодам


AAPY

С начала года

12.80%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

14.23%

1 год

14.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

6.57%

6 месяцев

15.71%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AAPYYMAG
Дневная вол-ть17.20%19.28%
Макс. просадка-12.78%-14.27%
Текущая просадка-2.33%-1.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и YMAG

AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AAPY и YMAG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.88
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.31
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.03
AAPY
YMAG

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и YMAG

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что меньше доходности YMAG в 30.15%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.69%2.17%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
30.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и YMAG

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-1.87%
AAPY
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и YMAG

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.63%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
6.16%
AAPY
YMAG