PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPY с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с YMAG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

AAPY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или YMAG.

Корреляция

Корреляция между AAPY и YMAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.65%
18.15%
AAPY
YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.57

YMAG:

0.49

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.94

YMAG:

0.82

Коэф-т Омега

AAPY:

1.15

YMAG:

1.11

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.51

YMAG:

0.48

Коэф-т Мартина

AAPY:

2.02

YMAG:

1.47

Индекс Язвы

AAPY:

7.41%

YMAG:

8.47%

Дневная вол-ть

AAPY:

26.18%

YMAG:

25.37%

Макс. просадка

AAPY:

-29.22%

YMAG:

-25.95%

Текущая просадка

AAPY:

-16.97%

YMAG:

-16.89%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -13.16%.

AAPY

С начала года

-15.01%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-9.67%

1 год

13.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-13.16%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-5.68%

1 год

10.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPY и YMAG

AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPY: 0.57
YMAG: 0.49
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPY: 0.94
YMAG: 0.82
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAPY: 1.15
YMAG: 1.11
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPY: 0.51
YMAG: 0.48
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPY: 2.02
YMAG: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.57
0.49
AAPY
YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и YMAG

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.18%, что меньше доходности YMAG в 49.94%

TTM20242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		22.18%17.15%2.17%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		49.94%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и YMAG

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-16.89%
AAPY
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и YMAG

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
15.81%
AAPY
YMAG