PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAPY с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAPY и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 9.80%.


AAPY

1 день
0.37%
1 месяц
10.70%
С начала года
15.08%
6 месяцев
12.16%
1 год
44.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPY и APLY


2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
15.08%5.04%20.54%9.23%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
9.80%4.69%18.62%12.24%

Correlation

The correlation between AAPY and APLY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between AAPY and APLY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AAPY vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 5050
Ранг коэф-та Мартина

APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPYAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.17

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

8.09

+0.28

AAPY vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLY равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAPYAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.69

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AAPY и APLY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и APLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAPYAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-30.41%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-11.76%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.58%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.92%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.60%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и APLY

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAPYAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.78%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

13.03%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

17.98%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

20.96%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

20.96%

+1.60%

Сравнение комиссий AAPY и APLY

И AAPY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и APLY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности APLY в 35.75%


ПозицияTTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.26%12.66%17.15%2.16%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
35.75%36.38%24.95%14.36%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, AAPY and APLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAPY has higher volatility (5.59%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs APLY's -30.41%.

On 1-year performance, AAPY leads with 44.38% vs 37.15% for APLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 44.38% return vs 37.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPY and APLY have the same expense ratio: 0.99% per year.

APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 11.26% for AAPY.

AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while APLY is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.

AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор