PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPYAAPL
Дох-ть с нач. г.12.38%18.60%
Дох-ть за 1 год15.92%25.02%
Коэф-т Шарпа0.951.11
Коэф-т Сортино1.401.71
Коэф-т Омега1.201.21
Коэф-т Кальмара1.271.51
Коэф-т Мартина3.283.55
Индекс Язвы4.96%7.05%
Дневная вол-ть17.04%22.55%
Макс. просадка-12.78%-81.80%
Текущая просадка-2.69%-3.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AAPY и AAPL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и AAPL

С начала года, AAPY показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 18.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.44%
24.41%
AAPY
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.21
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.55

Сравнение коэффициента Шарпа AAPY и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.60Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08
0.93
1.11
AAPY
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и AAPL

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности AAPL в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.74%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.54%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и AAPL

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-3.81%
AAPY
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и AAPL

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.50%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
5.16%
AAPY
AAPL