PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Apple Inc (AAPL).

AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и AAPL

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAGAAPY с AMZP
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AAPY vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.48

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.93

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.68

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

2.10

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между AAPY и AAPL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и AAPL

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и AAPL

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-81.80%

+52.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-22.99%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-10.59%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-29.71%

+23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

7.41%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и AAPL

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.65%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

15.11%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

31.61%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

27.46%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

28.93%

-6.67%