PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAPY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.33%
21.27%
AAPY
AAPL

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.98%.


AAPY

С начала года

12.04%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

13.32%

1 год

13.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AAPL

С начала года

19.98%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

21.27%

1 год

20.74%

5 лет (среднегодовая)

29.42%

10 лет (среднегодовая)

24.32%

Основные характеристики


AAPYAAPL
Коэф-т Шарпа0.800.92
Коэф-т Сортино1.211.46
Коэф-т Омега1.171.18
Коэф-т Кальмара1.081.25
Коэф-т Мартина2.762.93
Индекс Язвы5.00%7.09%
Дневная вол-ть17.21%22.51%
Макс. просадка-12.77%-81.80%
Текущая просадка-2.99%-2.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AAPY и AAPL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.800.92
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.211.46
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.18
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.081.25
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.762.93
AAPY
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.60NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.80
0.92
AAPY
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и AAPL

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности AAPL в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.75%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и AAPL

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.99%
-2.69%
AAPY
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и AAPL

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.12%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
4.74%
AAPY
AAPL