Сравнение AAPY с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AAPY с AAPL

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Apple Inc (AAPL).

AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AAPY и AAPL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AAPY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAPY

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.17

AAPL:

0.42

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.35

AAPL:

0.72

Коэф-т Омега

AAPY:

1.05

AAPL:

1.10

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.15

AAPL:

0.43

Коэф-т Мартина

AAPY:

0.67

AAPL:

1.70

Индекс Язвы

AAPY:

5.49%

AAPL:

6.82%

Дневная вол-ть

AAPY:

21.90%

AAPL:

27.32%

Макс. просадка

AAPY:

-24.14%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AAPY:

-24.14%

AAPL:

-27.19%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -22.35%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -24.69%.

AAPY

С начала года

-22.35%

1 месяц

-19.23%

6 месяцев

-15.85%

1 год

3.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-24.69%

1 месяц

-21.20%

6 месяцев

-16.76%

1 год

11.61%

5 лет

24.62%

10 лет

20.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AAPY: 0.17

AAPL: 0.42

Коэффициент Сортино

AAPY: 0.35

AAPL: 0.72

Коэффициент Омега

AAPY: 1.05

AAPL: 1.10

Коэффициент Кальмара

AAPY: 0.15

AAPL: 0.43

Коэффициент Мартина

AAPY: 0.67

AAPL: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAPY

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и AAPL

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.86%, что больше доходности AAPL в 0.53%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF	23.86%	17.15%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.53%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и AAPL

Максимальная просадка AAPY за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAPY

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и AAPL

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 13.17%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAPY

AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AAPY с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AAPY и AAPL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и AAPL

AAPY

AAPL

Сравнение AAPY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и AAPL

Просадки

Сравнение просадок AAPY и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество