PortfoliosLab logo
Сравнение AAPY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPY и MSTY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.90%
260.31%
AAPY
MSTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.57

MSTY:

1.38

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.94

MSTY:

2.03

Коэф-т Омега

AAPY:

1.15

MSTY:

1.26

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.51

MSTY:

2.63

Коэф-т Мартина

AAPY:

2.02

MSTY:

6.44

Индекс Язвы

AAPY:

7.41%

MSTY:

16.65%

Дневная вол-ть

AAPY:

26.18%

MSTY:

77.65%

Макс. просадка

AAPY:

-29.22%

MSTY:

-40.82%

Текущая просадка

AAPY:

-16.97%

MSTY:

-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 20.02%.


AAPY

С начала года

-15.01%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-9.67%

1 год

13.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

20.02%

1 месяц

23.67%

6 месяцев

39.83%

1 год

113.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и MSTY

И AAPY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPY: 0.99%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPY: 0.57
MSTY: 1.38
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPY: 0.94
MSTY: 2.03
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAPY: 1.15
MSTY: 1.26
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPY: 0.51
MSTY: 2.63
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPY: 2.02
MSTY: 6.44

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.57
1.38
AAPY
MSTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MSTY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.18%, что меньше доходности MSTY в 128.85%


Просадки

Сравнение просадок AAPY и MSTY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-13.01%
AAPY
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MSTY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 18.65%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
32.05%
AAPY
MSTY