PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPYMSTY
Дневная вол-ть17.05%77.12%
Макс. просадка-12.78%-33.16%
Текущая просадка-3.47%-8.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AAPY и MSTY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MSTY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.07%
75.19%
AAPY
MSTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и MSTY

И AAPY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.87
MSTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа AAPY и MSTY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MSTY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что меньше доходности MSTY в 59.00%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.83%2.17%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
59.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MSTY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
-8.65%
AAPY
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MSTY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.31%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 24.25%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
24.25%
AAPY
MSTY