PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.33%
88.06%
AAPY
MSTY

Доходность по периодам


AAPY

С начала года

12.04%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

13.32%

1 год

13.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MSTY

С начала года

N/A

1 месяц

50.40%

6 месяцев

88.06%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AAPYMSTY
Дневная вол-ть17.21%79.75%
Макс. просадка-12.77%-33.16%
Текущая просадка-2.99%-10.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и MSTY

И AAPY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AAPY и MSTY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.80
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.21
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.08
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.76
AAPY
MSTY

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MSTY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что меньше доходности MSTY в 68.14%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.75%2.17%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
68.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MSTY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.99%
-10.33%
AAPY
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MSTY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.12%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 31.96%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
31.96%
AAPY
MSTY