PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с AMZP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPYAMZP
Дох-ть с нач. г.11.48%31.74%
Дох-ть за 1 год13.91%38.26%
Коэф-т Шарпа0.841.89
Коэф-т Сортино1.252.57
Коэф-т Омега1.181.36
Коэф-т Кальмара1.122.31
Коэф-т Мартина2.878.57
Индекс Язвы4.98%4.66%
Дневная вол-ть17.05%21.13%
Макс. просадка-12.78%-17.26%
Текущая просадка-3.47%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AAPY и AMZP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и AMZP

С начала года, AAPY показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 31.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.06%
9.48%
AAPY
AMZP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и AMZP

И AAPY, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.87
AMZP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.57

Сравнение коэффициента Шарпа AAPY и AMZP

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа AMZP равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Sat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12Wed 13
0.84
1.89
AAPY
AMZP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и AMZP

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что меньше доходности AMZP в 12.88%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.83%2.17%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
12.88%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и AMZP

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки AMZP в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AMZP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
0
AAPY
AMZP

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и AMZP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.31%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
7.45%
AAPY
AMZP