PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с AMZP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAPY и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.54%
6.32%
AAPY
AMZP

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 24.91%.


AAPY

С начала года

10.38%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

11.66%

1 год

12.28%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMZP

С начала года

24.91%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

5.16%

1 год

31.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AAPYAMZP
Коэф-т Шарпа0.711.42
Коэф-т Сортино1.092.01
Коэф-т Омега1.151.27
Коэф-т Кальмара0.961.77
Коэф-т Мартина2.466.52
Индекс Язвы5.00%4.68%
Дневная вол-ть17.24%21.50%
Макс. просадка-12.78%-17.26%
Текущая просадка-4.42%-5.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и AMZP

И AAPY, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AAPY и AMZP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.711.42
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.092.01
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.27
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.961.77
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.466.52
AAPY
AMZP

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AMZP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
0.71
1.42
AAPY
AMZP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и AMZP

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что меньше доходности AMZP в 13.59%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
10.72%2.17%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
12.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и AMZP

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки AMZP в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AMZP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.42%
-5.19%
AAPY
AMZP

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и AMZP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.79%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
8.81%
AAPY
AMZP