PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с GOOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPYGOOP
Дох-ть с нач. г.12.38%25.34%
Дох-ть за 1 год15.92%31.94%
Коэф-т Шарпа0.951.68
Коэф-т Сортино1.402.21
Коэф-т Омега1.201.31
Коэф-т Кальмара1.271.70
Коэф-т Мартина3.284.78
Индекс Язвы4.96%6.81%
Дневная вол-ть17.04%19.35%
Макс. просадка-12.78%-19.16%
Текущая просадка-2.69%-2.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AAPY и GOOP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и GOOP

С начала года, AAPY показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 25.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.09%
7.08%
AAPY
GOOP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и GOOP

И AAPY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.28
GOOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.78

Сравнение коэффициента Шарпа AAPY и GOOP

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.6012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 0612 PMThu 07
0.95
1.68
AAPY
GOOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и GOOP

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что меньше доходности GOOP в 12.51%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.74%2.17%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.51%2.07%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и GOOP

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки GOOP в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и GOOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-2.65%
AAPY
GOOP

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и GOOP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.51%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
5.44%
AAPY
GOOP