PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с GOOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAPY и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.69%
1.46%
AAPY
GOOP

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 22.98%.


AAPY

С начала года

11.66%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

12.70%

1 год

13.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GOOP

С начала года

22.98%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

1.46%

1 год

26.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AAPYGOOP
Коэф-т Шарпа0.801.41
Коэф-т Сортино1.211.90
Коэф-т Омега1.171.26
Коэф-т Кальмара1.081.43
Коэф-т Мартина2.764.00
Индекс Язвы4.99%6.84%
Дневная вол-ть17.20%19.42%
Макс. просадка-12.78%-19.16%
Текущая просадка-3.31%-4.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и GOOP

И AAPY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AAPY и GOOP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.801.41
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.211.90
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.26
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.081.43
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.764.00
AAPY
GOOP

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
0.80
1.41
AAPY
GOOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и GOOP

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что меньше доходности GOOP в 12.75%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.81%2.17%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.75%2.07%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и GOOP

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки GOOP в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и GOOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.31%
-4.48%
AAPY
GOOP

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и GOOP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.69%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
5.99%
AAPY
GOOP