Сравнение MAGO с SKRE
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - MAGO is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle, while SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. MAGO is actively managed, while SKRE is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. MAGO charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -19.46%.
MAGO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 4.58% | -0.60% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | 1.83% |
Correlation
The correlation between MAGO and SKRE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. SKRE — Ранг доходности на риск
MAGO
SKRE
Сравнение MAGO c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGO | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.70 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок MAGO и SKRE
Максимальная просадка MAGO за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки SKRE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.98% | -75.30% | +57.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -73.87% | +71.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -47.31% | +42.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и SKRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 47.16% | -24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 55.81% | -33.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 55.81% | -33.23% |
Сравнение комиссий MAGO и SKRE
MAGO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и SKRE
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности SKRE в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 6.29% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and SKRE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MAGO.
MAGO has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 0.32% for SKRE.
MAGO is categorized as Derivative Income, while SKRE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.99% for MAGO and 0.75% for SKRE.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор