Сравнение MAGC с XPAY
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 20.70% for XPAY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 10.36%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -4.21% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 10.36% | 16.78% | 1.60% |
Correlation
The correlation between MAGC and XPAY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. XPAY — Ранг доходности на риск
MAGC
XPAY
Сравнение MAGC c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.23 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.67 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и XPAY
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -18.20% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -9.34% | -32.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -1.10% | -28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -2.35% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 2.15% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и XPAY
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 3.34% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 9.82% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 12.40% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 16.61% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 16.61% | +17.41% |
Сравнение комиссий MAGC и XPAY
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и XPAY
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности XPAY в 20.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.96% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and XPAY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to XPAY (3.34%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs XPAY's -18.20%.
On 1-year performance, XPAY leads with 20.70% vs -18.07% for MAGC. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 20.70% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
XPAY has the higher dividend yield at 20.96%, compared with 4.89% for MAGC.
MAGC is categorized as China Equities, while XPAY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.49% for XPAY.
XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор