PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с XPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -21.81% vs 27.57% for XPAY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 11.30%.

MAGC

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-18.51%
6 месяцев
-20.29%
1 год
-21.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
0.42%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.30%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и XPAY

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.51%16.35%-3.91%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		11.30%16.78%3.17%

Correlation

The correlation between MAGC and XPAY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с CXSEMAGC с FLCH
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Доходность на риск

MAGC vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.34

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
3.18

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.42

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.97

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

13.67

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCXPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

2.34

-3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

1.23

-1.58

Просадки

Сравнение просадок MAGC и XPAY

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-18.20%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-9.34%

-23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.52%

-0.26%

-31.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-2.36%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

2.02%

+15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и XPAY

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

2.70%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

8.82%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

11.82%

+14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

16.68%

+17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

16.68%

+17.70%

Сравнение комиссий MAGC и XPAY

MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и XPAY

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности XPAY в 20.28%

ПозицияTTM20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.03%4.10%1.02%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.28%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and XPAY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (11.12%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs -21.81% for MAGC. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.

XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 5.03% for MAGC.

MAGC is categorized as China Equities, while XPAY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор