PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с CXSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 24.36% for CXSE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью 0.93%.

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.61%
1 год
24.36%
3 года*
10.95%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и CXSE

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.93%37.00%-17.14%

Correlation

The correlation between MAGC and CXSE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between MAGC and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с FLCHMAGC с ISVBF
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

MAGC vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.14

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.67

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.38

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

2.90

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCCXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.14

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.19

-0.54

Просадки

Сравнение просадок MAGC и CXSE

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-70.01%

+37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-17.70%

-15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-46.01%

+14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-27.83%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

8.42%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и CXSE

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

7.29%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

14.54%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

21.39%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

32.30%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

28.70%

+5.72%

Сравнение комиссий MAGC и CXSE

MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и CXSE

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности CXSE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and CXSE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (11.15%) compared to CXSE (7.29%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs CXSE's -70.01%.

On 1-year performance, CXSE leads with 24.36% vs -19.65% for MAGC. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CXSE has performed better with a 24.36% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.99% for CXSE.

They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор