Сравнение MAGC с CXSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).
MAGC и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и CXSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | -17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -5.37%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и CXSE
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Доходность на риск
MAGC vs. CXSE — Ранг доходности на риск
MAGC
CXSE
Сравнение MAGC c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.53 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 0.86 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.77 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1.80 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.53 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.18 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и CXSE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и CXSE
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CXSE в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и CXSE
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CXSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -70.01% | +41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -17.70% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -49.38% | +22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -27.59% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 7.64% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и CXSE
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 6.47% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 15.27% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 24.92% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 32.28% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 28.64% | +6.06% |