Сравнение MAGC с CXSE
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 9.28% for CXSE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и CXSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -8.46%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам MAGC и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -3.41% | 37.00% | -19.31% |
Correlation
The correlation between MAGC and CXSE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between MAGC and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. CXSE — Ранг доходности на риск
MAGC
CXSE
Сравнение MAGC c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.53 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.97 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и CXSE
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -70.01% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -17.70% | -24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -48.33% | +18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -27.99% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 9.62% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и CXSE
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.03% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 15.65% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 22.19% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 32.35% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 28.76% | +5.26% |
Сравнение комиссий MAGC и CXSE
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и CXSE
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности CXSE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.50% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and CXSE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to CXSE (7.03%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs CXSE's -70.01%.
On 1-year performance, CXSE leads with 9.28% vs -18.07% for MAGC. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CXSE has performed better with a 9.28% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.50% for CXSE.
They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.32% for CXSE.
CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор