PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с GXC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while GXC is passively managed. Over the past year, MAGC returned -31.95% vs 1.33% for GXC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -9.30%.

MAGC

1 день
-1.02%
1 месяц
-13.86%
С начала года
-28.97%
6 месяцев
-29.18%
1 год
-31.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXC

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-10.67%
1 год
1.33%
3 года*
9.22%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и GXC

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-28.97%16.35%-14.03%
GXC
SPDR S&P China ETF		-9.30%30.84%-14.58%

Correlation

The correlation between MAGC and GXC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between MAGC and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ISVBFMAGC с CXSEMAGC с ASHSMAGC с FLCH
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

MAGC vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 00
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGCGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.07

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
0.23

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.03

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.08

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

0.19

-1.88

MAGC vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и GXC

Максимальная просадка MAGC за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.32%

-71.96%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.32%

-16.57%

-23.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.32%

-35.90%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-28.83%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

6.92%

+12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и GXC

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

6.02%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

14.08%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

19.09%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.07%

29.02%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

26.05%

+8.02%

Сравнение комиссий MAGC и GXC

И MAGC, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и GXC

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности GXC в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.28%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.77%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and GXC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (8.33%) compared to GXC (6.02%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -40.32% vs GXC's -71.96%.

On 1-year performance, GXC leads with 1.33% vs -31.95% for MAGC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXC has performed better with a 1.33% return vs -31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC and GXC have the same expense ratio: 0.59% per year.

MAGC has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.28% for GXC.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор