Сравнение MAGC с GXC
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while GXC is passively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs 4.52% for GXC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и GXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -8.73%.
MAGC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам MAGC и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.24% | 16.35% | -14.03% |
GXC SPDR S&P China ETF | -8.73% | 30.84% | -14.58% |
Correlation
The correlation between MAGC and GXC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between MAGC and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. GXC — Ранг доходности на риск
MAGC
GXC
Сравнение MAGC c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.28 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 0.66 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и GXC
Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и GXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -71.96% | +32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -16.05% | -23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -35.50% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -28.83% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 6.84% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и GXC
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.01% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 14.12% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 19.12% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 29.02% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 26.06% | +8.04% |
Сравнение комиссий MAGC и GXC
И MAGC, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и GXC
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GXC в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.27% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.72% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and GXC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (8.35%) compared to GXC (6.01%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs GXC's -71.96%.
On 1-year performance, GXC leads with 4.52% vs -29.25% for MAGC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GXC has performed better with a 4.52% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC and GXC have the same expense ratio: 0.59% per year.
MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 2.27% for GXC.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street.
GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и GXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор