Сравнение MAGC с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и SPDR S&P China ETF (GXC).
MAGC и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | -12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и GXC
И MAGC, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
MAGC vs. GXC — Ранг доходности на риск
MAGC
GXC
Сравнение MAGC c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.46 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 0.76 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.64 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.01 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.46 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.16 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и GXC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и GXC
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и GXC
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -71.96% | +43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -16.11% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -32.31% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -28.81% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 5.26% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и GXC
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 6.07% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 13.70% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 22.60% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 28.92% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 26.08% | +8.62% |