PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGC с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с FXP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 9.66% for FXP. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%.

MAGC

1 день
2.07%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-17.72%
С начала года
-16.07%
1 год
-18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и FXP

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-16.07%16.35%-14.03%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		17.49%-45.32%19.43%

Correlation

The correlation between MAGC and FXP is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.91

The correlation between MAGC and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с CXSEMAGC с ISVBFMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с MAGY
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с YANGFXP с FXIFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

MAGC vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGCFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.24

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.62

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.44

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

0.80

-1.67

MAGC vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и FXP

Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-99.94%

+57.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.99%

-21.99%

-20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-99.92%

+70.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-94.17%

+77.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.91%

12.04%

+8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и FXP

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.19%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

13.71%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

29.15%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

40.14%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

63.18%

-29.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

54.76%

-20.74%

Сравнение комиссий MAGC и FXP

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и FXP

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FXP в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.89%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and FXP have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs FXP's -99.94%.

On 1-year performance, FXP leads with 9.66% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXP has performed better with a 9.66% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.06% for FXP.

They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор