PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с FXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). MAGC is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs -6.43% for FXP. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.64%.

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и FXP

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%14.11%

Correlation

The correlation between MAGC and FXP is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.92

The correlation between MAGC and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с FLCHMAGC с CXSEMAGC с ISVBF
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ

Доходность на риск

MAGC vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.16

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

0.04

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.00

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.24

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

-0.40

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.16

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MAGC и FXP

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-99.94%

+67.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-27.21%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-99.92%

+68.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-94.15%

+78.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

17.66%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и FXP

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 11.15%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

15.06%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

28.87%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

39.29%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

63.12%

-28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

54.91%

-20.49%

Сравнение комиссий MAGC и FXP

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и FXP

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FXP в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and FXP have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to MAGC (11.15%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs FXP's -99.94%.

On 1-year performance, FXP leads with -6.43% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXP has performed better with a -6.43% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.12% for FXP.

MAGC is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор