PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с FXP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). MAGC is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs 12.48% for FXP. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 30.56%.

MAGC

1 день
-2.66%
1 месяц
-12.97%
С начала года
-28.24%
6 месяцев
-28.22%
1 год
-29.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
4.04%
1 месяц
14.69%
С начала года
30.56%
6 месяцев
32.48%
1 год
12.48%
3 года*
-27.51%
5 лет*
-14.41%
10 лет*
-22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и FXP

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-28.24%16.35%-14.03%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		30.56%-45.32%19.43%

Correlation

The correlation between MAGC and FXP is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.91

The correlation between MAGC and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с CNMAGC с ISVBFMAGC с CXSEMAGC с ASHSMAGC с FLCH
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

MAGC vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGCFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.32

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
0.72

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.09

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.51

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

0.89

-2.45

MAGC vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и FXP

Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-99.94%

+60.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.70%

-24.73%

-14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.70%

-99.91%

+60.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-94.15%

+78.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

14.56%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и FXP

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 8.35%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

12.22%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

29.48%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

39.65%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.10%

63.21%

-29.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

54.78%

-20.68%

Сравнение комиссий MAGC и FXP

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и FXP

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FXP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.58%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.72%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and FXP have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.22%) compared to MAGC (8.35%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs FXP's -99.94%.

On 1-year performance, FXP leads with 12.48% vs -29.25% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXP has performed better with a 12.48% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.58% for FXP.

MAGC is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор