Сравнение MAGC с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
MAGC и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и FXP
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
MAGC vs. FXP — Ранг доходности на риск
MAGC
FXP
Сравнение MAGC c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.25 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | -0.03 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.21 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.26 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и FXP составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и FXP
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и FXP
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -99.94% | +71.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -52.42% | +23.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -99.92% | +72.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -94.10% | +80.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 42.53% | -29.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и FXP
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.17%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 13.38% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 28.89% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 47.75% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 63.03% | -28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 54.95% | -20.25% |