PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с ASHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while ASHS is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 57.65% for ASHS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 15.10%.

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и ASHS

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%-14.46%

Correlation

The correlation between MAGC and ASHS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.57

The correlation between MAGC and ASHS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с CXSEMAGC с FLCHMAGC с ISVBF
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

MAGC vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.57

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
3.27

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.13

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

13.72

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.57

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.19

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MAGC и ASHS

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-69.90%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-14.03%

-18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-33.57%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-48.57%

+33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

4.21%

+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и ASHS

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

7.33%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

17.00%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

22.59%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

26.46%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

25.57%

+8.85%

Сравнение комиссий MAGC и ASHS

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и ASHS

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and ASHS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (11.15%) compared to ASHS (7.33%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs ASHS's -69.90%.

On 1-year performance, ASHS leads with 57.65% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASHS has performed better with a 57.65% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for ASHS.

They also come from different issuers: Roundhill and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.65% for ASHS.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор