Сравнение MAGC с ASHS
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while ASHS is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 42.00% for ASHS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и ASHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 10.21%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASHS
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 42.00%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам MAGC и ASHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 10.21% | 39.48% | -16.81% |
Correlation
The correlation between MAGC and ASHS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between MAGC and ASHS has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. ASHS — Ранг доходности на риск
MAGC
ASHS
Сравнение MAGC c ASHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | ASHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.01 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 8.87 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и ASHS
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ASHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -69.90% | +27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -14.03% | -27.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -36.39% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -48.40% | +31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 4.75% | +16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и ASHS
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.19%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 11.20% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 19.89% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 25.32% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 26.93% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 25.76% | +8.26% |
Сравнение комиссий MAGC и ASHS
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и ASHS
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and ASHS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASHS has higher volatility (11.20%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs ASHS's -69.90%.
On 1-year performance, ASHS leads with 42.00% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASHS has performed better with a 42.00% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for ASHS.
They also come from different issuers: Roundhill and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.65% for ASHS.
ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и ASHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор