Сравнение MAGC с ASHS

С начала года, MAGC показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 4.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAGC и ASHS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ASHS.

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.