Сравнение MAGC с ASHS
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while ASHS is passively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs 63.65% for ASHS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и ASHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 20.07%.
MAGC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASHS
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 63.65%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам MAGC и ASHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.24% | 16.35% | -14.03% |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 20.07% | 39.48% | -16.81% |
Correlation
The correlation between MAGC and ASHS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between MAGC and ASHS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. ASHS — Ранг доходности на риск
MAGC
ASHS
Сравнение MAGC c ASHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | ASHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 4.56 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 14.25 | -15.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и ASHS
Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ASHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -69.90% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -14.03% | -25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -30.70% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -48.49% | +32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 4.48% | +14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и ASHS
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | ASHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.72% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 17.92% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 23.32% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 26.60% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 25.60% | +8.50% |
Сравнение комиссий MAGC и ASHS
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и ASHS
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.72% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and ASHS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (8.35%) compared to ASHS (7.72%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs ASHS's -69.90%.
On 1-year performance, ASHS leads with 63.65% vs -29.25% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASHS has performed better with a 63.65% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.
MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for ASHS.
They also come from different issuers: Roundhill and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.65% for ASHS.
ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и ASHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор