PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGC и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и MAGS


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-13.26%16.35%-14.54%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-11.04%22.99%17.47%

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.


MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Сравнение комиссий MAGC и MAGS

MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


Доходность на риск

MAGC vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGCMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.97

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

1.58

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.60

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

5.57

-7.05

MAGC vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGCMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.97

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

1.36

-1.63

Корреляция

Корреляция между MAGC и MAGS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и MAGS

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MAGS в 1.66%


TTM202520242023
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.73%4.10%1.02%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и MAGS

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MAGS.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGCMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-29.91%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-18.62%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-13.78%

-13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-4.77%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

5.36%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и MAGS

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGCMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

8.50%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

15.51%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

28.70%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

26.28%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

26.28%

+8.42%