Сравнение MAGC с MAGS
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs 18.84% for MAGS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -4.28%.
MAGC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.24% | 16.35% | -14.03% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -4.28% | 22.99% | 17.40% |
Correlation
The correlation between MAGC and MAGS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. MAGS — Ранг доходности на риск
MAGC
MAGS
Сравнение MAGC c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.02 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 3.34 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и MAGS
Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -29.91% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -18.62% | -21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -11.00% | -28.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -4.75% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 5.65% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и MAGS
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.13% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 15.51% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 20.74% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 26.02% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 26.02% | +8.08% |
Сравнение комиссий MAGC и MAGS
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и MAGS
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности MAGS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.72% | 4.10% | 1.02% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.55% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and MAGS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (8.35%) compared to MAGS (7.13%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 18.84% vs -29.25% for MAGC. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 18.84% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.55% for MAGS.
MAGC is categorized as China Equities, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор