PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGC и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и ISVBF


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-13.26%16.35%-14.54%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%16.02%

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.


MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Сравнение комиссий MAGC и ISVBF

MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.


Доходность на риск

MAGC vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGCISVBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.20

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

0.49

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.33

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

0.98

-2.46

MAGC vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGCISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.20

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

-0.16

-0.12

Корреляция

Корреляция между MAGC и ISVBF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и ISVBF

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.73%4.10%1.02%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и ISVBF

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ISVBF.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGCISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-53.78%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-19.18%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-24.20%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-33.12%

+19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

6.49%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и ISVBF

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.17%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGCISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

17.49%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

24.96%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

31.35%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

30.03%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

30.03%

+4.67%