Сравнение MAGC с ISVBF
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while ISVBF is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs -1.08% for ISVBF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -9.00%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 16.02% |
Correlation
The correlation between MAGC and ISVBF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between MAGC and ISVBF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
MAGC
ISVBF
Сравнение MAGC c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.05 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.10 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и ISVBF
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -53.78% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -24.14% | -17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -26.24% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -32.63% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 10.55% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и ISVBF
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.64% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 27.01% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 31.44% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 30.46% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 30.12% | +3.90% |
Сравнение комиссий MAGC и ISVBF
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и ISVBF
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and ISVBF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs ISVBF's -53.78%.
On 1-year performance, ISVBF leads with -1.08% vs -18.07% for MAGC. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISVBF has performed better with a -1.08% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.40% for ISVBF.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор