Сравнение MAGC с ISVBF
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while ISVBF is passively managed. Over the past year, MAGC returned -31.95% vs -5.03% for ISVBF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -14.08%.
MAGC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -29.18%
- 1 год
- -31.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -14.08%
- 6 месяцев
- -14.23%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.97% | 16.35% | -14.03% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.08% | 30.64% | 16.02% |
Correlation
The correlation between MAGC and ISVBF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between MAGC and ISVBF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
MAGC
ISVBF
Сравнение MAGC c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.23 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.54 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и ISVBF
Максимальная просадка MAGC за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.32% | -53.78% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -21.97% | -18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.32% | -30.36% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -32.68% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 9.28% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и ISVBF
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеют волатильность 8.33% и 8.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.48% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 26.93% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 30.96% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.07% | 30.32% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 30.15% | +3.92% |
Сравнение комиссий MAGC и ISVBF
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и ISVBF
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.77% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and ISVBF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (8.48%) compared to MAGC (8.33%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -40.32% vs ISVBF's -53.78%.
On 1-year performance, ISVBF leads with -5.03% vs -31.95% for MAGC. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISVBF has performed better with a -5.03% return vs -31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.40% for ISVBF.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор