Сравнение MAGC с ISVBF
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while ISVBF is passively managed. Over the past year, MAGC returned -21.81% vs 2.82% for ISVBF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -8.72%.
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | 16.35% | -14.54% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | 30.64% | 16.02% |
Correlation
The correlation between MAGC and ISVBF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between MAGC and ISVBF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
MAGC
ISVBF
Сравнение MAGC c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.15 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.34 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.09 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.17 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и ISVBF
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -53.78% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -19.18% | -13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -26.01% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -32.76% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 8.28% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и ISVBF
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеют волатильность 11.12% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 11.06% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 26.63% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 30.67% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 30.21% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 30.21% | +4.17% |
Сравнение комиссий MAGC и ISVBF
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и ISVBF
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and ISVBF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.12%) compared to ISVBF (11.06%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs ISVBF's -53.78%.
On 1-year performance, ISVBF leads with 2.82% vs -21.81% for MAGC. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISVBF has performed better with a 2.82% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.40% for ISVBF.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор