Сравнение MAGC с ISVBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF).
MAGC и ISVBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и ISVBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 16.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и ISVBF
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Доходность на риск
MAGC vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
MAGC
ISVBF
Сравнение MAGC c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.20 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 0.49 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.33 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.98 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.20 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.16 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и ISVBF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и ISVBF
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и ISVBF
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ISVBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -53.78% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -19.18% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -24.20% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -33.12% | +19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 6.49% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и ISVBF
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.17%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 17.49% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 24.96% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 31.35% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 30.03% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 30.03% | +4.67% |