Сравнение MAGC с RDTE
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -21.81% vs 29.84% for RDTE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 13.89%.
MAGC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.51% | 16.35% | -14.54% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.89% | 9.46% | 3.27% |
Correlation
The correlation between MAGC and RDTE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. RDTE — Ранг доходности на риск
MAGC
RDTE
Сравнение MAGC c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.27 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.37 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.79 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.01 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и RDTE
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -24.32% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -9.17% | -23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.52% | -0.05% | -31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -4.66% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 2.63% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и RDTE
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 4.98% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 12.37% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 16.73% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 19.17% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 19.17% | +15.21% |
Сравнение комиссий MAGC и RDTE
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и RDTE
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности RDTE в 46.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.03% | 4.10% | 1.02% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.02% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and RDTE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.12%) compared to RDTE (4.98%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, RDTE leads with 29.84% vs -21.81% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 29.84% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 5.03% for MAGC.
MAGC is categorized as China Equities, while RDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.95% for RDTE.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор