Сравнение MAGC с RDTE

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа RDTE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAGC и RDTE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности RDTE в 51.50%

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и RDTE.

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.