PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGC и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и FLCH


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-13.26%16.35%-14.54%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-5.65%32.55%-13.56%

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -5.65%.


MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLCH

1 день
0.29%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-12.56%
1 год
7.43%
3 года*
7.60%
5 лет*
-4.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

Franklin FTSE China ETF

Сравнение комиссий MAGC и FLCH

MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.


Доходность на риск

MAGC vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGCFLCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.32

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

0.59

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.45

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

1.29

-2.77

MAGC vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGCFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.32

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.02

-0.30

Корреляция

Корреляция между MAGC и FLCH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и FLCH

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FLCH в 2.50%


TTM202520242023202220212020201920182017
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.73%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.50%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и FLCH

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FLCH.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGCFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-62.09%

+33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-16.65%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-33.49%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-30.50%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

6.02%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и FLCH

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGCFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

6.44%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

13.92%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

23.03%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

29.58%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

28.06%

+6.64%