Сравнение MAGC с FLCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).
MAGC и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и FLCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.65% | 32.55% | -13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -5.65%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и FLCH
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Доходность на риск
MAGC vs. FLCH — Ранг доходности на риск
MAGC
FLCH
Сравнение MAGC c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.32 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 0.59 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.45 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1.29 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.32 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.02 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и FLCH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и FLCH
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FLCH в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.50% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и FLCH
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FLCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -62.09% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -16.65% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -33.49% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -30.50% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 6.02% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и FLCH
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 6.44% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 13.92% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 23.03% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 29.58% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 28.06% | +6.64% |