Сравнение MAGC с FLCH
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs -0.94% for FLCH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -8.77%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 32.55% | -15.28% |
Correlation
The correlation between MAGC and FLCH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between MAGC and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. FLCH — Ранг доходности на риск
MAGC
FLCH
Сравнение MAGC c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.04 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.10 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и FLCH
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -62.09% | +20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -21.48% | -20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -35.69% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -30.60% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 9.64% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и FLCH
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.89% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 13.69% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 19.62% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 29.59% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 27.81% | +6.21% |
Сравнение комиссий MAGC и FLCH
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и FLCH
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FLCH в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and FLCH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs FLCH's -62.09%.
On 1-year performance, FLCH leads with -0.94% vs -18.07% for MAGC. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCH has performed better with a -0.94% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.37% for FLCH.
They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.19% for FLCH.
FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор