PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGC с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с FXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while FXI is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs -6.15% for FXI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -9.14%.

MAGC

1 день
2.07%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-17.72%
С начала года
-16.07%
1 год
-18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и FXI

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-16.07%16.35%-14.03%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%-12.92%

Correlation

The correlation between MAGC and FXI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between MAGC and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CXSEMAGC с ISVBFMAGC с CNMAGC с ASHS
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

MAGC vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGCFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.31

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-0.30

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.96

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.27

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.64

-0.22

MAGC vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и FXI

Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-72.68%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.99%

-22.94%

-19.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-28.45%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-31.22%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.91%

9.59%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и FXI

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

6.30%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

14.30%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

20.04%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

31.67%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

27.58%

+6.44%

Сравнение комиссий MAGC и FXI

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и FXI

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FXI в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.89%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and FXI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (9.19%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs FXI's -72.68%.

On 1-year performance, FXI leads with -6.15% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXI has performed better with a -6.15% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.97% for FXI.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор