PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с FXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while FXI is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 2.05% for FXI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.18%.

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXI

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-8.38%
1 год
2.05%
3 года*
11.73%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и FXI

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.18%28.95%-10.45%

Correlation

The correlation between MAGC and FXI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between MAGC and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с FLCHMAGC с CXSE
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

MAGC vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.10

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.29

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.13

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

0.28

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.10

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.17

-0.51

Просадки

Сравнение просадок MAGC и FXI

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-72.68%

+39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-15.62%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-26.91%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-31.22%

+16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

7.22%

+9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и FXI

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

7.13%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

14.35%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

19.93%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

31.68%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

27.67%

+6.75%

Сравнение комиссий MAGC и FXI

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и FXI

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FXI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAGC and FXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGC has higher volatility (11.15%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs FXI's -72.68%.

On 1-year performance, FXI leads with 2.05% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXI has performed better with a 2.05% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 2.60% for FXI.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор