PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с FXI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while FXI is passively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs -7.33% for FXI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -13.61%.

MAGC

1 день
-2.66%
1 месяц
-12.97%
С начала года
-28.24%
6 месяцев
-28.22%
1 год
-29.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXI

1 день
-1.79%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-13.61%
6 месяцев
-14.15%
1 год
-7.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
-4.39%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и FXI

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-28.24%16.35%-14.03%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-13.61%28.95%-12.92%

Correlation

The correlation between MAGC and FXI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between MAGC and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ISVBFMAGC с CXSEMAGC с ASHS
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

MAGC vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGCFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.37

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
-0.40

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.95

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.37

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-0.90

-0.65

MAGC vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и FXI

Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-72.68%

+32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.70%

-19.91%

-19.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.70%

-31.97%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-31.21%

+15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

8.13%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и FXI

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.02%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

14.66%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

20.00%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.10%

31.72%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

27.60%

+6.50%

Сравнение комиссий MAGC и FXI

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и FXI

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FXI в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.07%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.72%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and FXI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (8.35%) compared to FXI (6.02%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs FXI's -72.68%.

On 1-year performance, FXI leads with -7.33% vs -29.25% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXI has performed better with a -7.33% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 2.07% for FXI.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.74% for FXI.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор