Сравнение MAGC с BNO
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. MAGC is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам MAGC и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 1.59% |
Correlation
The correlation between MAGC and BNO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. BNO — Ранг доходности на риск
MAGC
BNO
Сравнение MAGC c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.61 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 4.66 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и BNO
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -87.06% | +45.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -34.46% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -22.20% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -40.06% | +23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 11.87% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и BNO
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.19%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 15.19% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 39.16% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 42.74% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 36.11% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 36.77% | -2.75% |
Сравнение комиссий MAGC и BNO
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и BNO
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and BNO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for BNO.
MAGC is categorized as China Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and USCF Investments. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор