Сравнение MAGC с BNO
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. MAGC is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам MAGC и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 16.35% | -14.54% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | -2.35% |
Correlation
The correlation between MAGC and BNO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between MAGC and BNO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. BNO — Ранг доходности на риск
MAGC
BNO
Сравнение MAGC c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.17 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 9.76 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.23 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.14 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и BNO
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -87.06% | +54.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -17.87% | -14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -10.29% | -21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -40.17% | +25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 9.45% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и BNO
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 11.15%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 14.22% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 36.10% | -16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 41.46% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 35.38% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 36.68% | -2.26% |
Сравнение комиссий MAGC и BNO
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и BNO
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and BNO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to MAGC (11.15%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for BNO.
MAGC is categorized as China Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор