PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGC и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.


MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и BNO


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-18.25%16.35%-14.54%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
90.47%-5.44%-2.35%

Correlation

The correlation between MAGC and BNO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.03

The correlation between MAGC and BNO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

MAGC vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGCBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

5.17

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

9.76

-10.91

MAGC vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGCBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.23

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.14

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MAGC и BNO

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGCBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-87.06%

+54.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-17.87%

-14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-10.29%

-21.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-40.17%

+25.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

9.45%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и BNO

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 11.15%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGCBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

14.22%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

36.10%

-16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

41.46%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

35.38%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

36.68%

-2.26%

Сравнение комиссий MAGC и BNO

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и BNO

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
5.02%4.10%1.02%

Часто задаваемые вопросы


MAGC and BNO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to MAGC (11.15%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for BNO.

MAGC is categorized as China Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор