PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADVX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADVX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MADVX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADVX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		-1.25%21.70%6.98%12.71%-3.97%20.13%4.03%27.58%-7.15%16.31%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MADVX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.97% соответственно.

MADVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
3.63%
1 год
15.09%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.67%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MADVX:
MADVX с SCHDMADVX с VOOMADVX с ATRFXMADVX с IDIVXMADVX с VDIGXMADVX с SPYDMADVX с DGRO
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий MADVX и VTMFX

MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MADVX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADVX
Ранг доходности на риск MADVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADVX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADVXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.34

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.94

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.73

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

8.12

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADVX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADVXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Корреляция

Корреляция между MADVX и VTMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и VTMFX

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		10.36%10.23%8.58%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%14.04%14.38%7.98%18.44%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и VTMFX

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADVXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-28.49%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-6.82%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-17.40%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.94%

-21.87%

-14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-4.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.57%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.45%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и VTMFX

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADVXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.86%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

4.82%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

8.55%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

8.51%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

9.10%

+7.19%