PortfoliosLab logo
Сравнение MADVX с ATRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MADVX и ATRFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MADVX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.25%
46.85%
MADVX
ATRFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADVX:

-0.19

ATRFX:

-1.16

Коэф-т Сортино

MADVX:

-0.15

ATRFX:

-1.46

Коэф-т Омега

MADVX:

0.98

ATRFX:

0.78

Коэф-т Кальмара

MADVX:

-0.14

ATRFX:

-0.71

Коэф-т Мартина

MADVX:

-0.56

ATRFX:

-1.62

Индекс Язвы

MADVX:

5.69%

ATRFX:

15.52%

Дневная вол-ть

MADVX:

16.55%

ATRFX:

21.65%

Макс. просадка

MADVX:

-50.66%

ATRFX:

-35.09%

Текущая просадка

MADVX:

-15.25%

ATRFX:

-29.75%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -15.32%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям ATRFX по среднегодовой доходности: -0.72% против 3.81% соответственно.


MADVX

С начала года

0.94%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.36%

1 год

-3.44%

5 лет

4.05%

10 лет

-0.72%

ATRFX

С начала года

-15.32%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-18.71%

1 год

-26.52%

5 лет

8.10%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MADVX и ATRFX

MADVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.


График комиссии ATRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATRFX: 1.77%
График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MADVX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADVX и ATRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADVX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MADVX: -0.19
ATRFX: -1.16
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MADVX: -0.15
ATRFX: -1.46
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MADVX: 0.98
ATRFX: 0.78
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MADVX: -0.14
ATRFX: -0.71
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MADVX: -0.56
ATRFX: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-1.16
MADVX
ATRFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и ATRFX

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ATRFX в 13.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
2.41%2.52%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
13.80%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.38%0.00%0.91%0.74%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и ATRFX

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки ATRFX в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и ATRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.25%
-29.75%
MADVX
ATRFX

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и ATRFX

Текущая волатильность для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) составляет 11.38%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что MADVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
12.09%
MADVX
ATRFX