PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MADVX с ATRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADVX с ATRFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).

MADVX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MADVX или ATRFX.

Корреляция

Корреляция между MADVX и ATRFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MADVX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADVX:

0.49

ATRFX:

-1.05

Коэф-т Сортино

MADVX:

0.82

ATRFX:

-1.23

Коэф-т Омега

MADVX:

1.12

ATRFX:

0.81

Коэф-т Кальмара

MADVX:

0.61

ATRFX:

-0.62

Коэф-т Мартина

MADVX:

2.41

ATRFX:

-1.28

Индекс Язвы

MADVX:

3.31%

ATRFX:

16.99%

Дневная вол-ть

MADVX:

15.42%

ATRFX:

21.58%

Макс. просадка

MADVX:

-50.00%

ATRFX:

-35.09%

Текущая просадка

MADVX:

0.00%

ATRFX:

-26.84%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции MADVX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.97% соответственно.

MADVX

С начала года

7.08%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

3.16%

1 год

7.24%

5 лет

13.74%

10 лет

8.00%

ATRFX

С начала года

-11.82%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

-13.38%

1 год

-22.18%

5 лет

8.85%

10 лет

3.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MADVX и ATRFX

MADVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADVX и ATRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг риск-скорректированной доходности ATRFX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADVX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и ATRFX

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ATRFX в 13.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		2.27%2.52%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		13.12%11.90%1.87%4.98%5.43%20.92%3.04%1.37%0.00%0.91%1.02%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и ATRFX

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки ATRFX в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и ATRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и ATRFX

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеют волатильность 4.05% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...