PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MADVX с IDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADVX с IDIVX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).

MADVX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MADVX или IDIVX.

Корреляция

Корреляция между MADVX и IDIVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MADVX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.37%
165.93%
MADVX
IDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADVX:

-0.19

IDIVX:

0.32

Коэф-т Сортино

MADVX:

-0.15

IDIVX:

0.52

Коэф-т Омега

MADVX:

0.98

IDIVX:

1.08

Коэф-т Кальмара

MADVX:

-0.14

IDIVX:

0.31

Коэф-т Мартина

MADVX:

-0.56

IDIVX:

1.08

Индекс Язвы

MADVX:

5.69%

IDIVX:

4.80%

Дневная вол-ть

MADVX:

16.55%

IDIVX:

16.08%

Макс. просадка

MADVX:

-50.66%

IDIVX:

-33.38%

Текущая просадка

MADVX:

-15.25%

IDIVX:

-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IDIVX с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: -0.72% против 6.84% соответственно.

MADVX

С начала года

0.94%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.36%

1 год

-3.44%

5 лет

4.05%

10 лет

-0.72%

IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-8.21%

1 год

5.23%

5 лет

10.99%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MADVX и IDIVX

MADVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MADVX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADVX и IDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADVX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MADVX: -0.19
IDIVX: 0.32
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MADVX: -0.15
IDIVX: 0.52
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MADVX: 0.98
IDIVX: 1.08
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MADVX: -0.14
IDIVX: 0.31
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MADVX: -0.56
IDIVX: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.32
MADVX
IDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и IDIVX

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности IDIVX в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		2.41%2.52%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		2.96%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и IDIVX

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.25%
-10.85%
MADVX
IDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и IDIVX

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеют волатильность 11.38% и 10.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
10.88%
MADVX
IDIVX