PortfoliosLab logo
Сравнение MADVX с IDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MADVX и IDIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MADVX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
103.16%
168.63%
MADVX
IDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADVX:

0.83

IDIVX:

0.98

Коэф-т Сортино

MADVX:

1.21

IDIVX:

1.27

Коэф-т Омега

MADVX:

1.15

IDIVX:

1.20

Коэф-т Кальмара

MADVX:

1.13

IDIVX:

1.21

Коэф-т Мартина

MADVX:

3.69

IDIVX:

5.33

Индекс Язвы

MADVX:

2.25%

IDIVX:

2.26%

Дневная вол-ть

MADVX:

10.02%

IDIVX:

12.31%

Макс. просадка

MADVX:

-50.66%

IDIVX:

-33.38%

Текущая просадка

MADVX:

-7.07%

IDIVX:

-9.95%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у IDIVX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 4.59% против 7.12% соответственно.


MADVX

С начала года

-0.79%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-0.50%

1 год

8.80%

5 лет

7.90%

10 лет

4.59%

IDIVX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-1.54%

1 год

12.50%

5 лет

8.09%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MADVX и IDIVX

MADVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.


График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADVX и IDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADVX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.830.98
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.211.27
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.20
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.131.21
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.695.33
MADVX
IDIVX

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIVX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.83
0.98
MADVX
IDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и IDIVX

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IDIVX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
2.54%2.52%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
2.61%2.58%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и IDIVX

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.07%
-9.95%
MADVX
IDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и IDIVX

Текущая волатильность для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) составляет 3.52%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что MADVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.52%
7.69%
MADVX
IDIVX