PortfoliosLab logo
Сравнение MADVX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MADVX и VDIGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MADVX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.78%
887.61%
MADVX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADVX:

-0.13

VDIGX:

-0.44

Коэф-т Сортино

MADVX:

-0.07

VDIGX:

-0.46

Коэф-т Омега

MADVX:

0.99

VDIGX:

0.92

Коэф-т Кальмара

MADVX:

-0.10

VDIGX:

-0.33

Коэф-т Мартина

MADVX:

-0.39

VDIGX:

-0.93

Индекс Язвы

MADVX:

5.66%

VDIGX:

8.15%

Дневная вол-ть

MADVX:

16.55%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

MADVX:

-50.66%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

MADVX:

-14.98%

VDIGX:

-18.18%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: -0.74% против 5.86% соответственно.


MADVX

С начала года

1.26%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-6.57%

1 год

-3.18%

5 лет

4.70%

10 лет

-0.74%

VDIGX

С начала года

-5.43%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

-16.15%

1 год

-8.07%

5 лет

6.57%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MADVX и VDIGX

MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MADVX: 0.68%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADVX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADVX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MADVX: -0.13
VDIGX: -0.44
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MADVX: -0.07
VDIGX: -0.46
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MADVX: 0.99
VDIGX: 0.92
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MADVX: -0.10
VDIGX: -0.33
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MADVX: -0.39
VDIGX: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.44
MADVX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и VDIGX

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
11.02%11.21%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%14.04%14.77%7.98%2.30%6.35%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и VDIGX

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.98%
-18.18%
MADVX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и VDIGX

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 11.38% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
11.25%
MADVX
VDIGX