PortfoliosLab logo
Сравнение MADVX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MADVX и SPYD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MADVX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.68%
112.62%
MADVX
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADVX:

-0.19

SPYD:

0.63

Коэф-т Сортино

MADVX:

-0.15

SPYD:

0.95

Коэф-т Омега

MADVX:

0.98

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

MADVX:

-0.14

SPYD:

0.61

Коэф-т Мартина

MADVX:

-0.56

SPYD:

2.11

Индекс Язвы

MADVX:

5.69%

SPYD:

4.65%

Дневная вол-ть

MADVX:

16.55%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

MADVX:

-50.66%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

MADVX:

-15.25%

SPYD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -2.89%.


MADVX

С начала года

0.94%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.36%

1 год

-3.44%

5 лет

4.05%

10 лет

-0.72%

SPYD

С начала года

-2.89%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

-5.91%

1 год

10.11%

5 лет

13.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MADVX и SPYD

MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MADVX: 0.68%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADVX и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADVX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MADVX: -0.19
SPYD: 0.63
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MADVX: -0.15
SPYD: 0.95
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MADVX: 0.98
SPYD: 1.13
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MADVX: -0.14
SPYD: 0.61
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MADVX: -0.56
SPYD: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.63
MADVX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и SPYD

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SPYD в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
2.41%2.52%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.59%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и SPYD

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.25%
-10.12%
MADVX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и SPYD

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что MADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
10.51%
MADVX
SPYD