Сравнение MADVX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MADVX и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MADVX и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | -1.25% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | 16.31% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MADVX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции MADVX превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.45% соответственно.
MADVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.67%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADVX и SPYD
MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
MADVX vs. SPYD — Ранг доходности на риск
MADVX
SPYD
Сравнение MADVX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADVX | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.49 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.78 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.59 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.09 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADVX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.49 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MADVX и SPYD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADVX и SPYD
Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 10.36% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок MADVX и SPYD
Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MADVX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -46.42% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.35% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -22.25% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -46.42% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -4.70% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.24% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.47% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADVX и SPYD
BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MADVX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.03% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 8.61% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 15.67% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 16.24% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 19.80% | -3.51% |