PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US09251M5040

CUSIP

09251M504

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

29 нояб. 1988 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MADVX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MADVX с SCHD MADVX с ATRFX MADVX с VDIGX MADVX с VOO MADVX с DGRO MADVX с SPYD MADVX с IDIVX MADVX с LVHD MADVX с SPHD MADVX с ITOT
Популярные сравнения:
MADVX с SCHD MADVX с ATRFX MADVX с VDIGX MADVX с VOO MADVX с DGRO MADVX с SPYD MADVX с IDIVX MADVX с LVHD MADVX с SPHD MADVX с ITOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Equity Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
865.92%
2,021.22%
MADVX (BlackRock Equity Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock Equity Dividend Fund показал доход в 3.35% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock Equity Dividend Fund составила 6.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


MADVX

С начала года

3.35%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-3.07%

1 год

4.21%

5 лет

6.98%

10 лет

6.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MADVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.73%2.48%4.44%-2.23%2.63%-1.11%4.71%1.66%-0.10%-1.45%4.41%3.35%
20235.91%-3.00%-1.49%3.41%-3.99%6.07%2.43%-3.45%-2.72%-1.99%7.20%4.62%12.71%
20221.11%-0.27%1.01%-4.44%3.04%-8.86%5.20%-2.66%-8.51%9.65%6.46%-3.94%-3.97%
2021-1.04%5.73%6.55%4.11%2.56%-2.24%-0.38%1.16%-1.90%4.57%-5.43%5.60%20.13%
2020-2.59%-9.05%-14.59%10.17%3.70%-0.17%2.88%2.50%-2.72%-2.20%15.63%3.89%4.03%
20196.95%2.50%0.59%4.18%-5.52%6.34%1.22%-1.78%2.64%1.95%3.35%2.81%27.58%
20185.05%-4.93%-2.51%1.89%0.22%0.18%4.62%1.57%-0.08%-5.24%1.37%-8.60%-7.15%
20170.09%3.63%-0.56%0.69%0.69%1.75%1.68%-0.90%3.32%1.71%2.70%0.93%16.77%
2016-4.57%-0.70%6.08%2.08%1.12%0.97%2.45%0.54%-0.98%-0.65%6.96%2.36%16.24%
2015-4.41%5.37%-1.71%0.86%0.97%-1.76%1.87%-5.93%-1.92%7.93%0.69%-15.14%-14.16%
2014-4.15%3.52%2.03%0.90%1.13%1.40%-2.08%3.40%-1.10%2.13%1.48%0.49%9.25%
20134.31%1.06%2.86%1.86%0.82%-1.13%4.18%-3.49%2.47%4.15%2.89%2.57%24.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MADVX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.441.90
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.632.54
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.35
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.432.81
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.3212.39
MADVX
^GSPC

BlackRock Equity Dividend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
1.90
MADVX (BlackRock Equity Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Equity Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.39$0.41$0.32$0.32$0.38$0.41$0.44$0.40$0.44$0.48$0.49$0.45

Дивидендный доход

2.05%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%1.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Equity Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.10$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.08$0.00$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.09$0.00$0.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.09$0.00$0.38
2019$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.10$0.00$0.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.11$0.00$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.09$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.14$0.48
2014$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.12$0.49
2013$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.12$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.73%
-3.58%
MADVX (BlackRock Equity Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Equity Dividend Fund показал максимальную просадку в 50.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 737 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Equity Dividend Fund составляет 11.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.7378 февр. 2012 г.1088
-38.75%20 апр. 1998 г.11379 окт. 2002 г.55728 дек. 2004 г.1694
-35.94%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-24.57%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.25414 февр. 2017 г.303
-21.81%16 сент. 1993 г.32615 дек. 1994 г.37422 мая 1996 г.700

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Equity Dividend Fund составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.18%
3.64%
MADVX (BlackRock Equity Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab