Сравнение MADVX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MADVX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MADVX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | -0.53% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | 16.31% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MADVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.88% соответственно.
MADVX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.75%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADVX и DGRO
MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
MADVX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
MADVX
DGRO
Сравнение MADVX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADVX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.61 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 6.97 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADVX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MADVX и DGRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADVX и DGRO
Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 10.29% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок MADVX и DGRO
Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MADVX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -35.10% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -7.50% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -19.31% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -35.10% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -4.55% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -3.48% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.39% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADVX и DGRO
BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MADVX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.57% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 7.20% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 14.47% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 13.83% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.62% | -0.33% |