PortfoliosLab logo
Сравнение MADVX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MADVX и DGRO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MADVX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.29%
210.53%
MADVX
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADVX:

-0.19

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

MADVX:

-0.15

DGRO:

0.81

Коэф-т Омега

MADVX:

0.98

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

MADVX:

-0.14

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

MADVX:

-0.56

DGRO:

2.31

Индекс Язвы

MADVX:

5.69%

DGRO:

3.29%

Дневная вол-ть

MADVX:

16.55%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

MADVX:

-50.66%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

MADVX:

-15.25%

DGRO:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -0.72% против 11.13% соответственно.


MADVX

С начала года

0.94%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.36%

1 год

-3.44%

5 лет

4.05%

10 лет

-0.72%

DGRO

С начала года

-2.54%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.98%

5 лет

13.12%

10 лет

11.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MADVX и DGRO

MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MADVX: 0.68%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADVX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADVX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MADVX: -0.19
DGRO: 0.51
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MADVX: -0.15
DGRO: 0.81
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MADVX: 0.98
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MADVX: -0.14
DGRO: 0.54
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MADVX: -0.56
DGRO: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.51
MADVX
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и DGRO

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
2.41%2.52%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и DGRO

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.25%
-7.39%
MADVX
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и DGRO

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 11.38% и 11.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
11.00%
MADVX
DGRO