PortfoliosLab logo
Сравнение MADVX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MADVX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MADVX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.95%
370.37%
MADVX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADVX:

-0.13

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

MADVX:

-0.07

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

MADVX:

0.99

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

MADVX:

-0.10

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

MADVX:

-0.39

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

MADVX:

5.66%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

MADVX:

16.55%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

MADVX:

-50.66%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

MADVX:

-14.98%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.74% против 10.35% соответственно.


MADVX

С начала года

1.26%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-6.57%

1 год

-3.18%

5 лет

4.70%

10 лет

-0.74%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MADVX и SCHD

MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MADVX: 0.68%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADVX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MADVX: -0.13
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MADVX: -0.07
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MADVX: 0.99
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MADVX: -0.10
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MADVX: -0.39
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.23
MADVX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и SCHD

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
11.02%11.21%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%14.04%14.77%7.98%2.30%6.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и SCHD

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.98%
-11.33%
MADVX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и SCHD

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.38% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
11.25%
MADVX
SCHD