PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.76% против 18.41% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий MACGX и XMMO

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

MACGX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.34

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.91

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.41

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

11.42

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.34

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.60

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.24

Корреляция

Корреляция между MACGX и XMMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и XMMO

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и XMMO

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-55.37%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-12.81%

-14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-27.91%

-49.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-36.74%

-40.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-2.62%

-48.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-9.52%

-16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

2.70%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и XMMO

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

9.04%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

14.39%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

22.03%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

21.27%

+27.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

22.11%

+17.10%